[mbeczynski]

Poprawki pomiaru w torze equity, wskazane przez niezależną analizę przebiegu trenera z 18.10. Każdą sprawdziłem w kodzie przed zmianą. Krypto nie zmienia wyniku (dowód niżej).

A-2: brak decyzji poza sesją giełdy (tzw. widma)

Wada. Symulacja decydowała na każdej świecy panelu equity, także na świecach przed- i posesyjnych Alpaki oraz na ostatniej świecy sesji. Decyzja z tej świecy zapada o 16:00 czasu Nowego Jorku, a zlecenie wychodzi o 16:20. Pętla takiej decyzji nie podejmuje (BRAMKA 1 w loop.py, /v2/clock). W symulacji takie zlecenie liczyło się jako niewypełnione z braku świecy 1h: brak_swiec_1h: 890 z 4061 zleceń. Niewypełnione wyjście trzymało pozycję przez lukę otwarcia, której produkcja nie ma.

Poprawka.

• sesja.sesja_historyczna(kind) stosuje tę samą regułę co pętla: rynek ciągły decyduje zawsze, a rynek z sesją tylko przy otwartej sesji. Zegara giełdy w historii nie ma (ref.session_calendar jest pusta), dlatego używam kalendarza sesji regularnej NYSE (9:30–16:00 America/New_York, pon.–pt.) dla stock/etf. Dla krypto wynik to None.
• portfolio.okno_wykonania (czysta funkcja, reguły jak w loop.py):
  • decyzja w sesji i wysyłka w sesji: zlecenie normalne;
  • decyzja 15:00 NY (świeca 18:00Z latem, wysyłka 15:20): okno wypełnienia modelu pesymistycznego to reszta godziny wysyłki do zamknięcia. Świeca 1h tej godziny obejmuje też ~20 min przed wysyłką, więc okno jest lekko łaskawsze niż w rzeczywistości;
  • świeca przedsesyjna (12:00Z latem, decyzja w pierwszym cyklu po otwarciu): wyjście tak (wysyłka otwarcie + opóźnienie), wejście nie (decyzja_przeterminowana);
  • decyzja 16:00 NY i wcześniejsze świece nocne: zlecenie nie powstaje.
• Liczniki poza_sesja_wejscia / poza_sesja_wyjscia liczą zlecenia: jedno na ciąg świec poza sesją dla instrumentu albo pozycji, nie każdą świecę. Do wypełnialności nie wchodzą.
• IC per sygnał na rynku z sesją liczy się tylko ze świec, z których symulacja może wejść.
• Trener wypisuje linię „Zlecenia NIEZŁOŻONE poza sesją” (tylko gdy > 0), a PODSUMOWANIE_JSON ma klucz poza_sesja.

Czego kalendarz nie zna: świąt (w święto nie ma świec, więc i tak nie ma decyzji) i sesji skróconych do 13:00 (ok. 3 dni w roku, po 13:00 symulacja może tam jeszcze decydować). Strefa America/New_York jest w przypiętym obrazie python:3.12-slim@sha256:2f17… (sprawdzone docker run).

A-3: IC per sygnał w logu trenera

Po walk-forwardzie trener wypisuje tabelę: sygnał × (razem, reżimy). Każda komórka to średnia IC z okien testowych oraz liczba okien z IC > 0 na liczbę okien z IC. To czysta diagnostyka: liczy się z cache_te po wyborze wag i nie trafia do żadnej decyzji ani zapisu. Zbieranie par wydzieliłem do _pary_ic, wspólnego z _wagi_z_ic, bez zmiany zachowania. Podaję średnią po oknach zamiast jednej korelacji po panelu, bo etykiety sąsiednich świec nachodzą na siebie o H-1 świec.

A-5: bez nogi krótkiej na akcjach

Wada. Dla CENNIK["stock"] było krotka_pozycja=True, a kosztu pożyczki papieru nie liczyła ani symulacja, ani Alpaca paper. Wynik shortów był więc fikcją w obu miejscach.

Poprawka (korekta pomiaru). Ustawiłem krotka_pozycja=False dla stock i etf. Trener liczy SPY w torze --kind stock, a pętla czyta rodzaj z ref.instrument (SPY = etf). Przy różnych flagach produkcja grałaby shorty SPY, których symulacja nie zna. To samo pole czytają:

• symulacja: wejście ze score < 0 jest pomijane (pominiete_shorty),
• pętla: enter_short daje hold z powodem short_niewykonalny (loop.py),
• trener: strona_uczenia("stock") == "dluga" (H-6), czyli progi i IC liczone ze strony długiej,
• karta: składnik „koszt pozyczki papieru” znika razem z nogą, której dotyczył,
• evaluate_limits: brak max_leverage przestaje blokować stock (reguła dotyczy tylko instrumentów z nogą krótką).

Skutek dla modelu. params toru equity dostają klucz strona: "dluga". zmiana_struktury zgłasza +strona, więc nowa wersja zostaje candidate i jest nową konfiguracją w N deflacji (N+1). Silnik equity na demo chodzi z --model-status candidate, więc po pierwszym przebiegu trenera po wdrożeniu zacznie grać tę wersję. Otwarte shorty (jeśli są) zamykają się normalnie, bo flaga blokuje tylko wejścia.

Jak cofnąć: revert tego commita. Flagi wracają na True, params tracą strona, to znów zmiana struktury, więc kolejna wersja będzie candidate. Powrót do shortów na stałe wymaga zmierzonej stawki pożyczki naliczanej w simulate_portfolio.

Testy

• Cały zestaw: python -B -m pytest: 3674 passed, 148 skipped (przed zmianą 3623/148). ruff check czysty.
• Nowe: tests/test_sesja_w_symulacji.py (granice sesji EDT/EST, weekend; brak decyzji wejścia i wyjścia poza sesją przy świecach 1h o każdej godzinie; kanarek bez kalendarza; krypto spot/spot_eu/perp identyczne co do transakcji, krzywej i liczników) oraz tests/test_ic_sygnalow.py.
• Zmienione: test_runda_w_zwrocie.py, gdzie test pilnujący krotka_pozycja=True odwróciłem świadomie i dodałem test braku shortów w symulacji na stock. W test_trener_cde.py H-6 obejmuje teraz stock → dluga.
• Regresja: z wyłączoną bramką sesji i z flagami z powrotem na True pada 9 testów (sesja, A-5, H-6).
• Krypto bez zmian: zrzut trener_rownowaznosc.json przegenerowałem. Przed zapisem sprawdziłem 7 wariantów krypto wobec zrzutu z 11.10: JSON bez poza_sesja (także w przesuniecia) przechodzi _bliskie, a wydruk bez tabeli IC jest identyczny linia po linii. Wariant ic_stock zastąpiłem ic_perp, bo panel syntetyczny 24/7 daje na akcjach jedną decyzję w sesji dziennie, czyli 0 okien.

Ryzyka / czego to nie robi

• Progi wejścia (proby_wynikow) i wagi IC equity nadal liczą się ze wszystkich świec panelu, łącznie z przed- i posesyjnymi, na których produkcja nie decyduje. To osobna korekta (rozkład, z którego idzie p88), poza zakresem tego PR.
• Do sesji skróconych i świąt potrzebny byłby kalendarz giełdy. Skala jest opisana wyżej.
• A-2 i A-5 zmieniają wynik equity w kolejnym przebiegu trenera, więc liczby equity sprzed i po wdrożeniu nie są porównywalne.

🤖 Generated with Claude Code

https://claude.ai/code/session_017S4D5yYFQmJsfcLx14gnjE